Unmittelbar vor den Toren von Zernez liegt der einzige Schweizerische Nationalpark, das grösste Naturschutzgebiet des Landes. Der Ort ist deshalb eine ideale Wahl für Naturliebhaber, die neben dem Nationalpark gerne auch das Dreiländereck Schweiz-Italien-Österreich erkunden möchten.

Im Winter ist der Nationalpark allerdings nur zu erahnen, denn er liegt unter einer tiefen Schneedecke. Doch das Besucherzentrum mit seiner fantastischen multimedialen Ausstellung ist neu auch im Winter geöffnet.

Ansonsten ist Zernez in den Wintermonaten vor allem ein ein gute Ausgangspunkt für nordische Skiläufer. Direkt vor der Haustüre beginnen einige Langlaufloipen, mit denen sich die Weite des Hochplateaus des Oberengadins oder auch hinunter ins Unterengdin erschließen lassen. Aber auch zu den alpinen Skigebieten rund um St. Moritz ist es nicht weit. Wers besonders natürlich mag, bucht eine geführte Schneeschuhtour, zum Beispiel am Ofenpass. Während die Schlittelbahn Munt Baselgia, die Kunsteisbahn und der einzigartige Natureisplatz für Abwechslung der eher munteren Art sorgen.